Penentuan Harga Opsi Eropa Menggunakan Persamaan Black-Scholes
DOI:
https://doi.org/10.20956/jmsk.v4i2.3332Abstract
Rumus opsi saham Black-Scholes merupakan terobosan dalam penentuan nilai suatu wahana keuangan derivatif opsi saham. Namun demikian, rumus ini didasari beberapa asumsi yang dalam praktiknya tidak realistis. Pengembangan asumsi tersebut diperlukan agar model penilaian harga opsi saham lebih realistis. Tulisan ini membahas solusi persamaan diferensial parsial Black-Scholes terhadap opsi Eropa pada saham yang berfokus pada solusi analitis. Relaksasi asumsi yang dibahas merupakan asumsi tanpa dividen, suku bunga konstan, volatilitas tetap, dan waktu yang kontinuDownloads
Download data is not yet available.
Downloads
Published
2018-01-30
How to Cite
Khaeruddin, K., & Massalesse, J. (2018). Penentuan Harga Opsi Eropa Menggunakan Persamaan Black-Scholes. Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi, 4(2), 104-116. https://doi.org/10.20956/jmsk.v4i2.3332
Issue
Section
Research Articles
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license. This license allows authors and readers to use all articles, data sets, graphics and appendices in data mining applications, search engines, web sites, blogs and other platforms by providing appropriate reference.
